Apakah pengembalian rata-rata berfungsi pada Bitcoin?

Artikel ini mengevaluasi strategi yang tidak terlalu populer di pasar kripto: pembalik rata-rata.

Strategi pengembalian rata-rata diterapkan ke pasar crypto

Pernyataan ini berasal dari fakta bahwa pasar crypto utama, mungkin karena usia mereka yang masih muda, cenderung sangat fluktuatif dan mengikuti tren untuk beberapa waktu sebelum membalikkannya. Dalam konteks ini, strategi yang mencoba entri "kontra-tren" dapat menimbulkan beberapa masalah.

Karena itu, ingin memahami apakah rumor ini beralasan atau tidak, kami akan tampil backtest pada cryptocurrency terkemuka, Bitcoin. Tujuannya adalah untuk lebih memahami jika tidak ada kemungkinan menggunakan strategi pembalikan pada crypto, atau jika sebaliknya ada secercah harapan.

Oleh karena itu, kami melanjutkan untuk membuat strategi pembalikan otomatis yang dibangun di atas bilah per jam yang menggunakan Bollinger Bands yang terkenal untuk imengidentifikasi titik ayunan pasar. Bollinger Bands dihitung sebagai standar deviasi dari harga rata-rata. Saat volatilitas meningkat, band akan cenderung melebar, sementara selama volatilitas rendah mereka akan lebih dekat satu sama lain. 

Bollinger Bands, dihitung pada dua standar deviasi, mencakup hampir semua harga (secara statistik 95%). Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa setelah ekstrem dari band tercapai, pembalikan lebih mungkin terjadi.

Strateginya adalah menjual BTC saat harga di pita atas tercapai, dan membeli BTC saat harga di pita bawah tercapai.

Contoh entry pattern dapat dilihat pada Gambar 1.

Oleh karena itu, ini adalah pola di mana mengikuti penurunan pasar yang berkepanjangan, pembelian terjadi, mengharapkan harga untuk pulih segera setelahnya. Begitu pula sebaliknya untuk yang pendek. 

Selain itu, a stop loss pencegahan dimasukkan, dihitung sebagai 5 kali nilai ATR 10 periode (kerangka waktu per jam). Ini karena strategi pembalikan tanpa stop loss dapat menimbulkan kerugian besar, membuat ketegangan pada saraf dan portofolio investor.

Menguji strategi sederhana ini dari tahun 2017, tahun di mana data yang lebih bersih untuk pasar ini mulai muncul, menghasilkan beberapa hasil yang benar-benar pahit. 

Hasil backtestnya

Strateginya kalah, dan itu juga cukup konsisten selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, ini sudah diduga.

Hasil yang ditunjukkan pada Gambar 2 mengkonfirmasi bahwa pasar ini adalah sebagian besar mengikuti tren. Apakah ada cara untuk meningkatkan hasil? Apakah mungkin untuk mengisolasi hanya hari-hari terbaik yang berguna untuk beroperasi dengan logika pembalikan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami menggunakan pola milik penulis, yaitu daftar kode kondisi pasar tertentu yang akan digunakan untuk mengidentifikasi situasi terbaik di mana nyaman untuk beroperasi. 

Pasti jauh lebih nyaman untuk mencoba meningkatkan ide-ide yang menang daripada meningkatkan ide-ide yang hilang. Dalam semangat didaktik, mempertimbangkan perdagangan hanya setelah seminggu di mana "tubuh" - jarak antara pembukaan dan penutupan minggu sebelumnya - lebih besar dari 75% dari rentang total minggu ini - jarak antara tertinggi mingguan dan terendah mingguan - prospek untuk perbaikan yang signifikan (gambar 3).

Dengan aturan ini diterapkan di kedua sisi strategi, panjang dan pendek, sistem dipaksa untuk beroperasi hanya dalam minggu-minggu setelah minggu yang sangat "meyakinkan", "menentukan". Pada dasarnya minggu di mana tubuh lilin mingguan sangat besar, di mana pasar telah menunjukkan sikap yang kuat dengan satu atau lain cara, dan karena itu lebih mungkin untuk melihat pembalikan di minggu berikutnya.

Kurva keuntungan sekarang naik dan situasinya terlihat benar-benar terbalik dari strategi sebelumnya. Tentu saja, strategi pengembalian rata-rata di pasar seperti Bitcoin terus menjadi ladang ranjau bagi para pedagang sistematis, tetapi dengan perawatan yang tepat, hal itu dapat menyimpan beberapa kejutan. 

Yang pasti adalah bahwa dengan tujuan untuk mendiversifikasi portofolio strategi otomatis yang baik, akan sangat cerdas untuk memikirkan memiliki sistem parkir dengan logika yang berbeda di dalamnya, untuk mengambil keuntungan dari fase pasar yang berbeda yang muncul untuk Bitcoin.

Selamat perdagangan!