Penembusan rentang pembukaan di Ethereum

Artikel ini akan mengevaluasi salah satu strategi berkinerja terbaik yang menggunakan logika mengikuti tren: the Pembukaan Range Breakout (ORB).

Strategi ini, yang akan diterapkan pada Ethereum, didasarkan pada asumsi bahwa setelah mencapai ambang tertentu dari keuntungan yang mendasari dari pembukaan hari (misalnya, naik 2.5%), pasar akan berlanjut ke arah yang dituju. 

Agak seperti ingin memasuki pasar hanya setelah ia menunjukkan kekuatan dan dengan demikian kemungkinan besar arah tren tidak akan berubah hingga penghujung hari. Tugas pedagang yang sistematis adalah mengidentifikasi ambang batas di mana pasar ini cenderung tidak berbalik arah. 

Gambar 1 menunjukkan contoh pola yang dimaksud, yang mengidentifikasi ambang batas persentase dari pembukaan hari di atasnya strategi akan memasuki pasar. 

Perdagangan akan ditutup pada akhir setiap sesi, jadi ini adalah strategi intraday yang dibangun di atas bar 15 menit, yang akan diuji selama jangka waktu sekitar 5 tahun (Agustus 2017 hingga saat ini).

Pada Gambar 2, memutar ambang dari 0% untuk 10% dengan langkah 0.5% (0 – 0.5 – 1 – 1.5 dll.) kami melihat berapa persentase di atas yang nyaman untuk dibeli Ethereum. Jelas bahwa yang mendasarinya telah meningkat sangat banyak pada tahun-tahun yang digunakan untuk backtest, dan dalam semua kasus, membeli ETH akan menunjukkan keuntungan pada akhir tahun ke-5. Yang bervariasi adalah semua data lainnya, termasuk drawdown dan jumlah total perdagangan. 

Saat persentase meningkat, strategi akan semakin sedikit diperdagangkan. Ini jelas karena ketika ambang batas meningkat, kesulitan untuk melihat persentase kenaikan tertentu yang direalisasikan dari pembukaan juga meningkat. Ini berarti bahwa semakin rendah batas persentase yang diterapkan, semakin besar jumlah total perdagangan dalam sejarah. 

Menganalisis hasil menunjukkan bahwa nilai-nilai pertama berkisar dari 0.5% ke 3% adalah orang-orang yang membawa keuntungan paling banyak ke sistem. Namun, persentase ini harus ditempatkan dalam konteks volatilitas rata-rata ETH yang sangat tinggi, terutama jika dibandingkan dengan pasar tradisional. Ambang batas ini mudah dicapai oleh pasar, yang menyiratkan banyaknya perdagangan yang dapat menyembunyikan jebakan. Faktanya, jumlah perdagangan yang lebih tinggi menyiratkan lebih banyak biaya yang harus dibayar dan lebih banyak paparan risiko selip. 

Penarikan juga sangat tinggi (-$9,100 dengan 1%), mengingat posisi yang ditetapkan untuk setiap perdagangan adalah $10,000. 

Oleh karena itu, nilai perantara dipilih, yang dapat menjadi kompromi yang baik antara jumlah total perdagangan (lebih baik tetap di bawah 100/tahun dan di atas 20/tahun), perdagangan rata-rata, dan penarikan. Nilai 4.5% tampaknya paling sesuai, karena angka drawdown adalah yang terendah dari semua kasus yang dipertimbangkan dan perdagangan rata-rata tetap bagus untuk strategi tipe intraday.

Pada titik ini, kami melanjutkan untuk memasuki pintu keluar klasik dari perdagangan, yaitu stop-loss dan take-profit. Selain exit ini, posisi long akan ditutup jika pasar menembus titik terendah sesi sebelumnya. 

Nilai optimal untuk stop-loss dan take-profit masing-masing adalah 4% dan 15%. Pada dasarnya, jika harga turun 4% baik dari harga loading, maka posisi akan ditutup secara stop loss, sedangkan jika pasar naik minimal 15% maka posisi akan ditutup secara take profit. 

Angka-angka selanjutnya menunjukkan hasil strategi keseluruhan dari semua aturan yang baru saja dicantumkan. Kurva keuntungan miring ke atas, dan terlepas dari kenyataan bahwa pada periode terakhir (2022) pasar ini mengalami penarikan yang sangat kuat, lebih dari 80% (seperti yang terlihat pada Gambar 6), strategi yang dianalisis mampu menjaga dirinya tetap kencang, mengurangi risiko dari sederhana membeli & memegang ETH.

Terakhir, drawdown tidak melebihi $3,000, dibandingkan dengan pengembalian lebih dari $ 19,000 selama periode yang dipertimbangkan. Jumlah yang bagus bila dibandingkan dengan modal yang ditetapkan untuk setiap perdagangan, yang berjumlah $10,000.

Kesimpulannya, strategi ini telah membuktikan bahwa strategi ini dapat digunakan secara menguntungkan di crypto terpopuler kedua di dunia. Seperti cryptocurrency lainnya, Ethereum juga merespons dengan sangat baik mengikuti tren logika, dan strategi pada breakout kisaran pembukaan sangat cocok dengan sifat pasar ini.

Sampai Lain waktu!